微分を離散値の代数演算で近似する方法です。

例えば、図中のi点において、 f に関する x 方向の1階微分を考えると、以下のような差分近似式が得られます。

1つめの式は i 点を中心に前後の点を使用しているため、中心差分と呼ばれます。

一方、2つめ, 3つめの式はそれぞれ i 点の前方と後方の点を使用しているため、それぞれ前進差分、後退差分と呼ばれます。